您现在的位置:主页 > 网络管理员 >

信诚优胜 : 信诚优胜精选混合型证券投资基金招募说明书更新

发布日期:2022-05-18 06:47   来源:未知   阅读:

  信诚基金管理有限公司经中国证监会批准于2005年9月30日注册成立。因业务发展

  需要,经国家工商总局核准,公司名称由“信诚基金管理有限公司”变更为“中信保诚基金管

  理有限公司”(以下简称“我司”),并由上海市工商行政管理局于2017年12月18日核发

  根据《中华人民共和国合同法》第七十六条的规定,合同当事人名称变动不影响合同

  义务的履行。本次我司名称变更后,以“信诚基金管理有限公司”或“中信保诚基金管理有限

  公司”签署的的法律文件(包括但不限于公司合同、公告等,以下简称“原法律文件”)不受

  任何影响,我司将按照约定履行权利义务。如原法律文件件对生效条件、有效期限进行特

  基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金由基金管理人依照

  《基金法》、基金合同和其他有关法律法规规定募集,并经中国证监会核准。中国证监会

  对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表

  信诚优胜精选混合型证券投资基金是由信诚优胜精选股票型证券投资基金更名而来。

  经本基金管理人与本基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备

  案,自2015年8月3日起本基金名称变更为“信诚优胜精选混合型证券投资基金”;基金类

  别变更为“混合型”。因上述变更基金名称及基金类别事宜,基金管理人相应修改了《基

  上述变更事项为遵照法律法规、中国证监会的相关规定和基金合同的约定所作出的变

  更,对基金合同和托管协议的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化,对基金

  份额持有人利益无实质性不利影响,可不经基金份额持有人大会表决。本基金更名后,

  《信诚优胜精选股票型证券投资基金基金合同》、《信诚优胜精选股票型证券投资基金托

  管协议》等法律文件项下的全部权利、义务由信诚优胜精选混合型证券投资基金(LOF)承担

  本基金投资于证券市场,基金份额净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人

  在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包

  括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券

  特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人

  在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等等。投资人在进行投资

  决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》及《基金产品资料概要》。

  本基金可投资存托凭证,存托凭证是指由存托人签发、以境外证券为基础在中国境内

  发行、代表境外基础证券权益的证券。基金管理人虽然已制定了投资决策流程和风险控制

  制度,但除与其他投资于内地市场股票的基金所面临的共同风险外,本基金还将面临中国

  存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风

  险,包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在

  差异可能引发的风险;存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引

  发的风险;存托协议自动约束存托凭证持有人的风险;因多地上市造成存托凭证价格差异

  以及波动的风险;存托凭证持有人权益被摊薄的风险;存托凭证退市的风险;已在境外上

  市的基础证券发行人,在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险;境内外法律

  当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序后,

  可以启用侧袋机制,具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制

  实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办理侧袋账户的申购赎回。请基

  基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保

  本更新招募说明书所载内容截止日若无特别说明为2022年2月10日,有关财务数据和

  本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、

  《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金

  销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办

  法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理

  规定》(以下简称“《流动性风险规定》”)和其他有关法律法规的规定,以及《信诚优胜

  本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对

  本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由本基金管理人

  解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或

  本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基

  金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基

  金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承

  认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资

  1.基金或本基金:指信诚优胜精选混合型证券投资基金,本基金由信诚优胜精选股票

  4.基金合同:指《信诚优胜精选混合型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何

  5.托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《信诚优胜精选混合型证券

  7.基金份额发售公告:指本基金根据相关法律法规规定变更为混合型基金前的《信诚

  8.法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、

  9.《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议

  通过,2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订,自2013

  年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

  10.《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投资

  11.《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公开

  12.《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集

  13. 《流动性风险规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的

  《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

  16.基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律

  17.个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的18周岁以上(含18

  18.机构投资者:指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和国境内合

  法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或

  19.合格境外机构投资者:指符合现实有效的相关法律法规规定可以投资于中国境内

  20.投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国

  22.基金销售业务:指基金管理人或代销机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基

  25.代销机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金代销业

  务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构

  27.注册登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资

  人基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理

  28.注册登记机构:指办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为中信保诚基

  金管理有限公司或接受中信保诚基金管理有限公司委托代为办理注册登记业务的机构

  29.基金账户:指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理

  30.基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖本

  31.基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管

  32.基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完

  33.基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过3

  37.T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的工作日

  41.《业务规则》:指《信诚基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规范基金

  管理人所管理的开放式证券投资基金注册登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共

  43.申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基

  44.赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份

  45.基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条

  件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的、且

  46.转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份

  47.定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期扣款日、扣

  款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款

  48.巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转

  换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)

  50.基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利

  51.基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及

  54.基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金

  55.指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网

  站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介

  56.流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价

  格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含

  协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、

  57.不可抗力:指基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在基金合同由基

  金管理人、基金托管人签署之日后发生的,使基金合同当事人无法全部或部分履行基金合

  同的任何事件,包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、

  没收、、传染病传播、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非

  58.基金产品资料概要:指《信诚优胜精选混合型证券投资基金基金产品资料概要》

  59.侧袋机制:指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行

  处置清算,目的在于有效隔离并化解风险,确保投资者得到公平对待,属于流动性风险管

  60.特定资产:包括:(一)无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价

  值存在重大不确定性的资产;(二)按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值

  住所: 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层

  办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层

  批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监基金字【2005】142号

  涂一锴先生,董事长,管理学硕士。历任中信银行股份有限公司总行营业部公司银行

  部总经理助理,中信信托有限责任公司信托业务三部总经理、公司业务总监等职。现任中

  Wai Kwong SECK(石怀光)先生,副董事长,新加坡籍,工商管理硕士。历任新加坡

  星展银行常务董事、美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院资深院士、新加坡交易所执行副总裁

  兼首席财务官、道富银行和信托公司亚太区首席执行官。现任瀚亚投资首席执行官、瀚亚

  投资管理(上海)有限公司董事、瀚亚海外投资基金管理(上海)有限公司董事。

  张翔燕女士,董事,总经理,工商管理硕士。历任中信银行总行综合计划部总经理,

  中信银行北京分行副行长,中信银行总行营业部副总经理,中信证券股份有限公司副总经

  济师,中信控股有限责任公司副总裁,中国中信集团有限公司业务协同部主任,中信信托

  有限责任公司副董事长,中信保诚基金管理有限公司董事长。现任中信保诚基金管理有限

  魏秀彬女士,董事,新加坡籍,工商管理硕士。历任施罗德国际商业银行东南亚区域

  合规经理、施罗德投资管理(新加坡)有限公司亚太地区风险及合规总监。现任瀚亚投资首

  席风险官、瀚亚投资管理(上海)有限公司监事、瀚亚海外投资基金管理(上海)有限公司监

  李林海先生,董事,管理学硕士。历任普华永道会计师事务所审计员,甫瀚投资管理

  咨询有限公司项目经理,中信信托有限责任公司稽核审计部主管、计划财务部高级主管、

  金光辉先生,独立董事,澳大利亚籍,商科硕士。历任汇丰银行资本市场总监,香港

  机场管理局财务总经理、战略规划与发展总经理、航空物流总经理,南华早报集团首席财

  务官,信和置业集团集团财务和家庭办公室主任。现任中信保诚基金管理有限公司独立董

  夏执东先生,独立董事,经济学硕士。历任财政部财政科学研究所副主任、中国建设

  银行总行国际部副处长、安永华明会计师事务所副总经理、北京天华会计师事务所首席合

  杨思群先生,独立董事,经济学博士。历任中国社会科学院财贸经济研究所副研究

  注:原“英国保诚集团亚洲区总部基金管理业务”自2012年2月14日起正式更名为瀚亚投

  於乐女士,执行监事,经济学硕士。历任日本兴业银行上海分行营业管理部主管、通

  用电气金融财务(中国)有限公司人力资源经理。现任中信保诚基金管理有限公司首席人

  涂一锴先生,董事长,管理学硕士。历任中信银行股份有限公司总行营业部公司银行

  部总经理助理,中信信托有限责任公司信托业务三部总经理、公司业务总监等职。现任中

  张翔燕女士,董事,总经理,工商管理硕士。历任中信银行总行综合计划部总经理,

  中信银行北京分行副行长,中信银行总行营业部副总经理,中信证券股份有限公司副总经

  济师,中信控股有限责任公司副总裁,中国中信集团有限公司业务协同部主任,中信信托

  有限责任公司副董事长,中信保诚基金管理有限公司董事长。现任中信保诚基金管理有限

  唐世春先生,常务副总经理,法学硕士。历任北京天平律师事务所律师,国泰基金管

  理有限公司监察稽核部法务主管,友邦华泰基金管理有限公司总经理助理兼董事会秘书,

  中信保诚基金管理有限公司督察长兼董事会秘书、副总经理兼首席市场官、总经理。现任

  桂思毅先生,副总经理,工商管理硕士。历任安达信咨询管理有限公司高级审计员,

  中乔智威汤逊广告有限公司财务主管,德国德累斯登银行上海分行财务经理,中信保诚基

  金管理有限公司风险控制总监、财务总监、首席财务官、首席运营官。现任中信保诚基金

  管理有限公司副总经理兼董事会秘书、首席财务官,中信信诚资产管理有限公司董事。

  潘颖女士,副总经理,理学硕士。历任中信银行零售银行资产管理部负责人,中信集

  团业务协同部二处处长,中信保诚基金管理有限公司总经理助理。现任中信保诚基金管理

  胡喆女士,副总经理,工学硕士。历任申银万国证券研究所研究员,海通证券研究所

  高级研究员,海通证券资产管理部研究部经理,中信保诚基金管理有限公司高级研究员、

  研究总监、副首席投资官、总经理助理。现任中信保诚基金管理有限公司副总经理、首席

  韩海平先生,副总经理,经济学硕士。历任招商基金管理有限公司数量分析师,国投

  瑞银基金管理有限公司固定收益组副总监、基金经理,融通基金管理有限公司固定收益部

  总监、基金经理,国投瑞银基金管理有限公司总经理助理、固定收益部总经理,中信保诚

  基金管理有限公司总经理助理。现任中信保诚基金管理有限公司副总经理、固定收益负责

  陈逸辛先生,首席信息官,工学硕士。历任上海致达信息产业股份有限公司软件事业

  部总经理,上海众城聚合信息技术有限公司总经理,中信保诚基金管理有限公司信息技术

  总监、信息技术总监兼电子商务总监、副首席运营官、首席运营官。现任中信保诚基金管

  周浩先生,督察长,法学硕士。历任中国证券监督管理委员会公职律师、副调研员,

  上海航运产业基金管理有限公司合规总监,国联安基金管理有限公司督察长。现任中信保

  王睿先生,经济学硕士。曾任职于上海甫瀚咨询管理有限公司,担任咨询师;于美国

  国际集团(AIG),担任投资部研究员。2009年10月加入中信保诚基金管理有限公司,历任

  研究员、专户投资经理、研究副总监、权益投资部副总监。现任权益投资部总监,信诚优

  胜精选混合型证券投资基金、中信保诚精萃成长混合型证券投资基金、中信保诚创新成长

  灵活配置混合型证券投资基金、信诚新兴产业混合型证券投资基金、信诚鼎利灵活配置混

  合型证券投资基金(LOF)、中信保诚前瞻优势混合型证券投资基金的基金经理。

  杨建标先生,2011年4月至2015年5月,任信诚优胜精选股票型证券投资基金的基金经

  黄小坚先生,2009年8月至2014年3月,任信诚优胜精选股票型证券投资基金的基金经

  1.依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发

  4.按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;

  11.以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行

  1.基金管理人将遵守《证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信

  息披露办法》等法律法规的相关规定,并建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违

  (1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取

  (2)不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不当

  (3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投

  公司内部控制制度,是指公司为了保障业务正常运作、实现既定的经营目标、防范经

  营风险而设立的各种内控机制和一系列内部运作程序、措施和方法等文本制度的总称。内

  部控制的总体目标是:建立一个决策科学、营运高效、稳健发展的机制,使公司的决策和

  全面性原则:内部控制渗透到公司的决策、执行和监督层次,贯穿了各业务流程的所

  有效性原则:各项内部控制制度必须符合国家和主管机关所制定的法律法规和规章,

  相互制约原则:在公司的各个部门之间、各业务环节及重要岗位体现相互监督、相互

  制约,做到公司决策、执行、监督体系的分离以及公司各职能部门中关键部门、岗位的设

  置分离(如交易执行部门和基金清算部门的分离、直接操作人员和控制人员的分离等),

  形成权责分明、相互牵制的局面,并通过切实可行的相互制衡措施来降低各种内控风险的

  及时性原则:内部控制应随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化

  而不断修正,并随国家法律、法规、政策等外部环境因素的改变及时进行相应的修改和完

  成本效益原则:公司将充分发挥各机构、各部门及广大员工的工作积极性,尽量降低

  防火墙原则:公司基金投资、基金交易、投资研究、市场开发、绩效评估等相关部门,

  应当在空间和制度上适当分离,以达到防范风险的目的。对因业务需要知悉内幕信息的人

  公司根据基金管理的业务特点设置内部机构,并在此基础上建立层层递进、严密有效

  董事会下设风控与审计委员会,对公司经营管理与基金运作的合规性进行全面和重点

  公司设督察长。督察长对董事会负责,组织、指导公司监察稽核和风险管理工作,监

  督检查基金及公司运作的合法合规情况和公司的内部风险控制情况,并定期或不定期地向

  二级风险防范是指在公司风险管理委员会、投资决策委员会、监察稽核部和风险管理

  总经理下设风险管理委员会,对公司在经营管理和基金运作中的风险进行全面的研究、

  分析、评估,制定相应的风险管理制度并监督制度的执行,全面、及时、有效地防范公司

  总经理下设投资决策委员会,研究并制定公司基金资产的投资战略和投资策略,对基

  金的总体投资情况提出指导性意见,从而达到分散投资风险,提高基金资产的安全性的目

  监察稽核部和风险管理部在督察长指导下,独立于公司各业务部门和各分支机构,对

  公司各部门根据经营计划、业务规则及本部门具体情况制定本部门的工作流程及风险

  控制措施,达到:一线岗位双人双职双责,互相监督;直接与交易、资金、电脑系统、重

  要空白支票、业务用章接触的岗位,实行双人负责;属于单人、单岗处理的业务,强化后

  本公司确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制制度是本公司董

  事会及管理层的责任,董事会承担最终责任;本公司特别声明以上关于风险管理和内部控

  制的披露真实、准确,并承诺根据市场的变化和公司的发展不断完善风险管理和内部控制

  中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场

  处、理财信托股权市场处、全球托管处、养老金托管处、新兴业务处、运营管理处、跨境

  托管运营处、社保及大客户服务处、托管应用系统支持处、合规监督处等12个职能处室,

  在安徽合肥设有托管运营中心,在上海设有托管运营中心上海分中心,共有员工300余

  人。自2007年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已

  作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户

  为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维

  护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中

  国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、

  社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产

  品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2021年一

  季度末,中国建设银行已托管1097只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能

  力和业务水平,赢得了业内的高度认同。截至目前,中国建设银行先后多次被《全球托管

  人》、 《财资》、《环球金融》杂志及《中国基金报》评选为“最佳托管银行”、连续多年

  荣获中央国债登记结算有限责任公司(中债)“优秀资产托管机构”、银行间市场清算所股

  份有限公司(上清所)“优秀托管银行”奖项、并在2017、2019及2020年分别荣获《亚洲

  银行家》颁发的“最佳托管系统实施奖”、“中国年度托管业务科技实施奖”以及“中国年度托

  作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规

  章和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格检查,确保业务的稳健运行,保证

  基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的

  中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托

  管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业

  资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位

  职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资

  格;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程

  保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭

  管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操

  依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用

  自行开发的“新一代托管应用监督子系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对

  基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投

  资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人

  1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统,对各基金投资运作比例控制等情况

  进行监控,如发现投资异常情况,向基金管理人进行风险提示,与基金管理人进行情况核

  3.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行解

  住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层

  办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层

  基金管理人可根据有关法律法规要求,根据实情,选择其他符合要求的机构代理销售

  住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层

  办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层

  本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办

  法》等有关法律法规、其他有权机构颁布的规范性文件及基金合同,经2009年6月18日

  本基金的实际募集期为2009年7月22日至2009年8月21日。本次募集的净认购金

  额为2,355,620,360.89元人民币,认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计

  本次募集有效认购总户数为25,810户。按照每份基金份额面值1.00元人民币计算,

  募集发售期募集的有效份额为2,355,620,360.89份基金份额,利息结转的基金份额为

  本基金的基金合同已于2009年8月26日正式生效。基金合同生效后,连续二十个工作

  日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的,基金管理

  人应当在定期报告中予以披露;连续六十个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中

  国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,

  本基金的申购与赎回将通过基金管理人的直销中心、本基金的网上直销平台及代销机

  构的代销网点进行。具体的销售网点将由基金管理人在基金份额发售公告或其他公告中列

  明。基金管理人可根据情况变更或增减代销机构,并在基金管理人网站公示。若基金管理

  人或其指定的代销机构开通电话、传真或网上等交易方式,投资人可以通过上述方式进行

  申购与赎回的开放日是指为投资者或基金份额持有人办理基金申购、赎回等业务的上

  海证券交易所、深圳证券交易所的交易日(基金管理人根据相关法律法规及本合同的规定

  公告暂停申购、赎回时除外)。各销售机构的具体业务办理时间参见基金销售机构的相关

  基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情

  况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照

  基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者

  转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请的,其基金份

  1.“未知价”原则,即申购与赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进

  3.赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回;

  基金管理人可根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整。基金管理人必须在

  投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎

  投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资人在提交赎回

  注册登记机构应以交易时间结束前受理申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日

  (T日),在正常情况下,注册登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有

  效申请,投资人可在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查

  询申请的确认情况。基金销售机构对申购申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销

  申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。若申购

  不成功或无效,基金管理人或基金管理人指定的代销机构将投资人已缴付的申购款项退还

  投资人赎回申请成功后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生

  通过代销网点申购本基金单笔最低金额为1元人民币(含申购费)。通过直销中心首

  次申购的最低金额为10万元人民币(含申购费),追加申购最低金额为1000元人民币(含

  申购费)。已有认购本基金记录的投资人不受首次申购最低金额的限制,但受追加申购最

  代销网点的投资人欲转入直销网点进行交易要受直销网点最低金额的限制。基金管理

  投资人可多次申购,对单个投资人累计持有份额不设上限限制。法律法规、中国证监

  投资人可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回,申请赎回份额精

  确到小数点后两位,单笔赎回份额不得低于1份。基金持有人赎回时或赎回后在销售机构

  当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应

  当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基

  金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。

  基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和

  赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前2日依照《信息披露办法》的有关规定在指

  例:假定T日的基金份额净值为1.100元,申购金额为10,000元,申购费率为1.5%

  即:投资人投资10,000元申购本基金,可得到8,956.56份基金份额。

  例:某投资人赎回持有期满7天未满1年的本基金基金份额10,000份,对应的赎回费率

  为0.5%,假设赎回当日基金份额净值是1.100元,则其赎回费用和可得到的赎回金额为:

  5. 本基金基金份额净值的计算,保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由

  此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当日收市后计算,并在T+1日

  6.申购份额的计算、余额的处理方式:申购费用以人民币元为单位,计算结果按照四

  舍五入方法,保留到小数点后两位。申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净

  值,有效份额单位为份,计算结果按照四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此误差产

  7.赎回金额的计算及处理方式:赎回费用以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入

  方法,保留到小数点后两位。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日基金份

  额净值的金额,净赎回金额为赎回金额扣除赎回费用的金额,计算结果按照四舍五入方法,

  8.基金份额净值的计算公式为:基金份额净值=基金资产净值总额/基金份额总数。

  基金份额净值的计算保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的收益或损

  9.本基金的申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、

  10.赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份

  额时收取。其中,对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产,对其他

  投资者所收取的赎回费中不低于赎回费总额的25%应归基金财产,其余用于支付注册登记费

  11.基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的

  费率或收费方式实施日2日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  12.基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制

  定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资

  人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按照法律法规和基金合同的

  规定,经与基金托管人协商一致并向监管部门履行必要手续后,基金管理人可以适当调低

  2.证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

  4.基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利

  5.基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业

  6.基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例

  7.当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估

  值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应

  发生上述情形并且基金管理人决定暂停接受投资人的申购申请时,除以上第4、6项情

  形外,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购

  申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,

  发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:

  2.证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

  5.当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估

  值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应

  发生上述情形并且基金管理人决定暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项时,

  基金管理人应在当日报中国证监会备案,已接受的赎回申请,基金管理人应按时足额支付;

  如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申

  请人,未支付部分可延期支付,并以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额。若

  连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回,延期支付最长不得超过20个工作日,并在指定

  媒介上公告。投资人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停

  若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转

  出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前

  当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回

  (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回

  (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投

  资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在

  当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下,可对其余赎回申请延期

  办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当

  日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取

  消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择

  取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回

  申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,

  直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自

  本基金发生巨额赎回时,在单个基金份额持有人超过上一开放日基金总份额10%以上

  的赎回申请的情形下,基金管理人可以延期办理赎回申请:对于该基金份额持有人当日超

  过上一开放日基金总份额10%以上的那部分赎回申请,基金管理人可以进行延期办理;对于

  该基金份额持有人未超过上述比例的部分,基金管理人根据前段“(1)全部赎回”或“(2)

  部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。但是,如该基金份

  额持有人在提交赎回申请时选择取消赎回,则其当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。

  (3)暂停赎回:连续2日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可

  暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过20个

  当发生上述部分延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说

  明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,并在2日内

  1. 发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登

  2.如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上刊登基金重

  3.如发生暂停的时间超过1日但少于2周,暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基

  金管理人应提前2日在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公告最近1个开放

  4.如发生暂停的时间超过2周,暂停期间,基金管理人应每2周至少刊登暂停公告1次。

  暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前2日在指定媒介上连续刊登基金

  基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人

  管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金之间的转换业务,基金转换可以

  收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定

  基金的非交易过户是指基金注册登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行而产生的非

  交易过户以及注册登记机构认可的、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情

  继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠是指

  基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制

  执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自

  然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金注册登记机构要求提供的相关资料,

  对于符合条件的非交易过户申请按基金注册登记机构的规定办理,并按基金注册登记机构

  基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构

  基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人在届时发布

  公告或更新的招募说明书中确定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款

  金额,每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定

  基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及注册

  本基金实施侧袋机制的,本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机制”章节

  本基金的注册登记业务指基金登记、存管、清算和结算业务,具体内容包括投资人基

  金账户建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红

  本基金的注册登记业务由基金管理人或基金管理人委托的其他符合条件的机构负责办

  理。基金管理人委托其他机构办理本基金注册登记业务的,应与代理人签订委托代理协议,

  以明确基金管理人和代理机构在注册登记业务中的权利义务,保护基金份额持有人的合法

  4.对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务,因违反该保密义务对投资人或基

  5.按基金合同和招募说明书规定为投资人办理非交易过户等业务,并提供其他必要服

  本基金通过投资于具有积极变化特征的上市公司,追求高于基准的超额收益,在控制

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存

  托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序

  基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的60%-95%;债券、资产支持证券等固

  定收益类证券品种占基金资产的0-40%;现金或到期日在一年内的政府债券不低于基金资

  产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;权证不超过基

  当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例

  本基金定位为混合型基金,其战略性资产配置以股票为主,并不因市场的中短期变化

  而改变。在不同的市场条件下,本基金将根据MVRS模型,综合考虑宏观环境、市场估值水

  平、风险水平以及市场情绪,在一定的范围内作战术性资产配置调整,以降低系统性风险

  本基金认为,上市公司的长期发展遵循“优胜劣汰”的规律。企业应根据所处的外部环

  境变化而不断积极变化。精选该类“优胜”上市公司,能够实现基金长期稳定增值的投资目

  同时,上市公司的积极变化会依次在管理人态度、公司财务数据和股票价格上先后反

  映。在积极变化反映到股票价格之前,介入该类上市公司的投资,能够创造超额收益。

  鉴于此,本基金的股票投资将以“自下而上”的精选策略为主,以甄别产生积极变化的

  (a.)积极变化已经体现在公司财务数据上,但尚未在股价中充分反映的上市公司

  积极变化可以具体体现在上市公司盈利能力提高、现金流改善、营运能力提高等方

  面。本基金将首先通过“积极变化财务指标评价体系”,筛选出公司财务数据改善的上市公

  盈利能力提高方面主要考察销售收入、销售毛利率、净资产汇报率、总资产回报率等

  营运能力改善方面主要考察存货周转率、应收帐款周转率、总资产周转率等指标;

  特别地,对于银行业,我们主要考察存贷款比率、不良贷款比例、贷款总额等指标。

  本基金将根据上述指标在当年与前一年的数据比较结果,部分指标突出改善或整体指

  本基金主要通过对该类公司的密切跟踪,特别是与公司管理层的沟通,把握管理层是

  否将要实施或已经实施相应的公司战略,以适应公司所处的环境,包括行业周期、竞争格

  局、上下游市场变化等出现变化。战略的有效性可以根据其能否促进产业进化、技术进

  在基本面研究的基础上,本基金将考研上市公司的估值水平,以判断上市公司的积极

  变化是否已经反映到股价中,并辅助判断买入的时机以及作为抛售所持股票的重要依据。

  在估值过程中,强调以盈利为基础的估值(市盈率,市现率等)和以资产为基础的估

  本基金采用自上而下的投资方法,通过战略配置、战术配置和个券选择三个层次进行

  积极投资、控制风险、增加投资收益,提高整体组合的收益率水平,追求债券资产的长期

  本基金还将特别关注发展中的可转债市场,主动进行可转债的投资。可转债投资采用

  本基金对权证等衍生金融工具的投资主要以对冲投资风险或无风险套利为主要目的。

  基金将在有效进行风险管理的前提下,通过对标的证券的基本面研究,预估衍生工具价值

  在符合法律、法规相关限制的前提下,基金管理人按谨慎原则确定本基金衍生工具的

  本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,深入研究基础证券投资价值,选择

  本基金的业绩比较标准为80%×中证800指数收益率+20%×中证综合债指数收益率。

  中证800指数由中证500和沪深300指数成份股组成,综合反映中国A股市场大中小

  如果本基金业绩比较基准停止发布或更改名称,或者今后市场中出现更具有代表性的

  业绩比较基准,或者更科学的复合指数权重比例,本基金将根据实际情况对业绩比较基准

  予以调整。业绩比较基准的变更须经基金管理人和基金托管人协商一致,并在报中国证监

  本基金为混合型基金,预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型

  本基金管理人将主要依据下述因素决定基金资产配置、久期配置和具体证券的买卖:

  本基金管理人制定了严格的投资研究流程和投资决策制度,以保证本基金产品的投资

  本基金管理人通过严格的投资研究流程充分体现团队的智慧,最大限度地降低对上市

  研究员首先确定股票研究初选库。然后进一步从股票初选库中按备选库标准和本基金

  该调研和研究的过程包括产业分析、公司分析、实地拜访和跟踪、财务模型的建立、

  盈利预测和价值评估过程等。最后研究员将研究报告提交投资研究联席会议,由投资研究

  团队讨论决定是否进入股票投资备选库。本基金所投资的股票必须在股票投资备选库中。

  备选库形成后,由研究员进行日常和定期维护,并根据基本面的变化和估值水平进行出库

  投资研究联席会议是投资研究团队进行讨论沟通的重要平台之一。投资研究联席会议

  定期举行,出席人员为首席投资官、基金经理、研究副总监、研究员、其他投资相关人

  员,遇特殊情况可召集举行临时会议。主要职责是对宏观经济、行业公司基本面和企业投

  资价值的定期回顾;确定和维护基金股票投资备选库;按投资价值和投资预期回报水平,

  研究员将详细的公司研究报告提交给投资研究联席会议讨论,并就涉及公司投资价值

  和投资风险的主要问题进行答辩。研究团队对所提交个股的基本面、估值、风险以及研究

  本基金的投资决策包括了投资决策委员会制度、资产配置会议制度以及投资组合的构

  本基金管理人定期召开投资决策会,检讨资产配置建议以及基金经理的基金投资报

  基金经理根据讨论过的基金投资报告,遵循基金合同,遵循投资禁止及限制制度,听

  取研究员投资建议,依据基金投资风格,从股票备选库中选取股票构建投资组合。最后利

  本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点,通过分散投资降低基

  金财产的非系统性风险,保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制:

  (3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;

  (4)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;

  (5)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值

  (6)股票资产占基金资产的60%-95%;债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基

  (7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净

  (8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;

  (9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持

  (10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得

  (11)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产

  支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月

  (12)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基

  (13)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的

  (14)保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,

  (15)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得

  超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发

  (16)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%;

  因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基

  金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;

  (17)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回

  (19)如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为

  准。若法律法规或监管部门取消上述限制,履行适当程序后,本基金投资可不受上述规定

  因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管

  理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,除上述第(11)、(14)、

  (16)、(17)项外,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规另有规定的从其规

  基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的资产配置比例符合基金合同

  的有关约定。基金托管人对基金的投资比例的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

  基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或

  者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关

  联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循持有人利益优先原则,防范利益冲

  突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先

  得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会

  审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易

  法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。

  1.基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金份额持有人的

  4.不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何

  当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有

  人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以

  侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基

  侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付

  本基金管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据基金合同的约定,于2022年1月20日复

  核了本招募说明书中的投资组合报告,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

  1.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  1.11.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开

  本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前

  因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定

  盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细

  基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项以及其他

  本基金的基金财产以基金名义开立银行存款账户,以基金托管人的名义开立证券交易

  清算资金的结算备付金账户,以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券账户,以本

  基金的名义开立银行间债券托管账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、

  基金财产独立于基金管理人、基金托管人和代销机构的固有财产,并由基金托管人保

  管。基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益

  归入基金财产。基金管理人、基金托管人可以按基金合同的约定收取管理费、托管费以及

  其他基金合同约定的费用。基金财产的债权、不得与基金管理人、基金托管人固有财产的

  债务相抵销,不同基金财产的债权债务,不得相互抵销。基金管理人、基金托管人以其自

  有资产承担法律责任,其债权人不得对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。

  基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清

  除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定处分外,基金财产不得被处分。非因基

  本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规定需

  (1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌

  的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以

  最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考

  (2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,且

  最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经

  济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交

  (3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债

  券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重

  大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行

  估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重

  (4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所

  上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的

  (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股

  (2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估

  (3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市

  的同一股票的市价(收盘价)估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业

  3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术

  5、交易所转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠

  7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人

  8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最

  如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关

  法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原

  根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本

  基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关

  各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金净值信息

  基金所拥有的股票、存托凭证、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等

  1.基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数

  量计算,精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。

  2.基金管理人应每个工作日对基金资产估值。基金管理人每个工作日对基金资产估值

  后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外

  基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、

  及时性。当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生差错时,视为基金份额净值错误。

  本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或注册登记机构、或代销机

  构、或投资人自身的过错造成差错,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由

  于该差错遭受损失的当事人(“受损方”)的直接损失按下述“差错处理原则”给予赔偿,

  上述差错的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、

  系统故障差错、下达指令差错等;对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术水平

  由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错,因不可

  抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差错取得不当得利的当

  (1)差错已发生,但尚未给当事人造成损失时,差错责任方应及时协调各方,及时进

  行更正,因更正差错发生的费用由差错责任方承担;由于差错责任方未及时更正已产生的

  差错,给当事人造成损失的,由差错责任方对直接损失承担赔偿责任;若差错责任方已经

  积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应

  赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保差错已得到更正。

  (2)差错的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对差错

  (3)因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任方仍

  应对差错负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当

  事人的利益损失(“受损方”),则差错责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金

  额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的

  当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已

  (5)差错责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人的过错造成基金财产损失时,基

  金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人过错造成基金财产损失时,

  基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。基金管理人和托管人之外的第三方造成基

  金财产的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金管理人负责向差错方追偿;追偿过程中产生的

  (6)如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律法规、基金合

  同或其他规定,基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任,则

  基金管理人有权向出现过错的当事人进行追索,并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用

  (1)查明差错发生的原因,列明所有的当事人,并根据差错发生的原因确定差错的责

  (3)根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失;

  (4)根据差错处理的方法,需要修改基金注册登记机构交易数据的,由基金注册登记

  (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,

  (2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国

  证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告并报中国证监会

  (3)因基金份额净值计算错误,给基金或基金份额持有人造成损失的,应由基金管理

  (4)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,以基金

  2.因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;

  3.占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利

  4.如出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况,会导致基金管理人不能出售或评

  5.当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管人协商确认后,

  用于基金信息披露的基金净值信息由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。

  基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值并发送给基金托管人。基

  金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公

  本基金实施侧袋机制的,应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账

  1.基金管理人或基金托管人按估值方法第7项进行估值时,所造成的误差不作为基金

  2.由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,或国家会

  计政策变更、市场规则变更等,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理

  的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,本基金管理人和基

  金托管人免除赔偿责任。但基金管理人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。

  基金净收益为基金收益扣除按国家有关规定应在基金收益中扣除的费用后的余额。

  2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金

  红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资

  3.本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于期末可供分配利润的

  25%(期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低

  5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或

  将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选

  6. 基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截至日)的时间不

  7. 基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于

  基金收益分配方案中应载明基金期末可供分配利润、基金收益分配对象、分配原则、

  1.基金收益分配方案由基金管理人拟订,由基金托管人复核,依照《信息披露办法》

  2.在收益分配方案公布后,基金管理人依据具体方案的规定就支付的现金红利向基金

  托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。

  本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行收益分配,详见本招募说明书“侧袋机制”章

  8.在中国证监会规定允许的前提下,本基金可以从基金财产中计提销售服务费,具体

  上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法规

  在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下:

  基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指

  令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,

  在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如

  基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指

  令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,

  3.除管理费和托管费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的

  基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损

  失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发

  基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金

  托管费率。调高基金管理费率、基金托管费率或基金赎回费率,须召开基金份额持有人大

  会;调低基金管理费率或基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须

  本基金实施侧袋机制的,与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支,但应待侧袋

  账户资产变现后方可列支,有关费用可酌情收取或减免,但不得收取管理费,详见本招募

  6.基金管理人保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核。